Simulateur de portefeuille d'investissement
Visualiser l’impact de l’allocation d’actifs
Simuler un portefeuille permet de comprendre comment une allocation d’actifs influence l’évolution d’un capital dans le temps.
L’objectif n’est pas de prévoir précisément les performances futures, mais d’observer des ordres de grandeur : rendement, volatilité et phases de baisse.
Cette approche permet de relier des choix d’allocation à leurs conséquences concrètes, et constitue une étape essentielle avant toute mise en œuvre.
Cette simulation s’inscrit dans une approche globale qui consiste à :
Une simulation d'allocation simple pour comprendre les mécanismes
Ce simulateur de portefeuille permet de tester différentes allocations d’actifs et d’en observer les effets sur la performance et le risque.
Trois approches permettent d’explorer le comportement d’un portefeuille :
— Mode guidé : une allocation est proposée à partir de critères simples (objectif, horizon, tolérance aux fluctuations)
— Portefeuille standard : des profils types (prudent, équilibré, dynamique) permettent une lecture rapide
— Allocation libre : une construction personnalisée pour tester différents scénarios
L’objectif n’est pas de trouver une combinaison optimale, mais de comprendre comment les choix d’allocation influencent le risque et la performance dans le temps.
Simulation de portefeuille
Interprétation de la simulation
La simulation met en évidence un portefeuille caractérisé par un niveau de risque et de rendement cohérent avec les paramètres sélectionnés.
Une allocation plus exposée aux actifs risqués offre généralement un potentiel de performance plus élevé, au prix de fluctuations plus importantes.
À l’inverse, une allocation plus prudente réduit la volatilité et les pertes potentielles, mais limite la croissance du capital dans le temps.
L’enjeu n’est pas d’optimiser un indicateur isolé, mais de vérifier la cohérence d’ensemble entre rendement, risque et horizon d’investissement.
Comment lire les résultats ?
Quatre indicateurs permettent de caractériser un portefeuille :
Rendement annualisé
→ performance moyenne par an sur la période étudiée
→ permet de comparer différentes allocations dans le temps
Volatilité annualisée
→ amplitude des variations du portefeuille
→ plus elle est élevée, plus les fluctuations sont importantes
Perte maximale (drawdown)
→ baisse la plus importante entre un point haut et un point bas
→ mesure le risque de perte en période défavorable
Durée de perte maximale
→ temps passé entre le point haut et le point bas
→ indique combien de temps un portefeuille peut rester en phase de baisse
Temps de récupération
→ temps nécessaire pour qu’un portefeuille retrouve son niveau
après une baisse significative
→ mesure la capacité du portefeuille à se rétablir après un choc
Pire mois
→ plus forte baisse observée sur une période mensuelle
→ reflète la violence potentielle des mouvements de marché à court terme
Meilleur mois
→ plus forte hausse observée sur une période mensuelle
→ reflète le potentiel de rebond du portefeuille à court terme
Ces indicateurs permettent d’évaluer si une allocation est cohérente avec un horizon et une tolérance au risque.
Passer à la mise en œuvre
Une fois l’allocation validée, il devient possible de la traduire en investissements concrets.
Cette étape consiste à sélectionner des supports adaptés et à construire un portefeuille cohérent.
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